Effiziente Markthypothesen: Beweise für den Karachi Stock Exchange (kse) Auswirkungen von EMH bei KSE auf die täglichen 100 Indexpreise
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
03.03.2021
Verlag
Verlag Unser WissenSeitenzahl
136
Maße (L/B/H)
22/15/0.9 cm
Gewicht
221 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-620-3-37659-3
Diese Studie konzentriert sich auf KSE im Zusammenhang mit EMH und sucht nach Beweisen für eine schwache und halbstarke Effizienz des KSE 100-Index vom 31. Dezember 2003 bis 4. März 2010. WFEMH wurde mit dem RWM getestet. Chi-Square, Kolmogrov-Smirnov, Run-Test und Autokorrelationstest wurden verwendet. Für eine halbstarke Form wurden die relevanten konzeptionellen Tests durchgeführt, um den Wochentagseffekt, den Wochenendeffekt, den Januareffekt und den Effekt religiöser Feiertage zu überprüfen. Diese alle Tests wurden an den Originaldaten der Schlusskurse durchgeführt. Das ARIMA-Modell wurde verwendet, um die Ergebnisse zu überprüfen. Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass eine Reihe von Marktpreisen nicht dem Random-Walk-Modell folgt
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