Efektywne Hipotezy Rynkowe: Dowody Z Gie¿dy Karachi (kse) Implikacja EMH w przypadku KSE na dzienne ceny indeksów 100
-
- Polnisch ausgewählt
Fr. 68.90
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
03.03.2021
Verlag
Wydawnictwo Nasza WiedzaSeitenzahl
132
Maße (L/B/H)
22/15/0.8 cm
Gewicht
215 g
Sprache
Polnisch
ISBN
978-620-3-37664-7
Niniejsze badanie koncentruje si¿ na KSE w kontek¿cie EMH i poszukuje dowodów na s¿ab¿ i ¿rednio siln¿ form¿ efektywno¿ci indeksu KSE 100 od 31 grudnia 2003 do 4 marca 2010. WFEMH testowä z RWM. Zastosowano Chi- Square, Kolmogrov ¿Smirnov, Run test i Autocorrelation test. W przypadku formy pó¿silnej przeprowadzono odpowiednie testy koncepcyjne, aby sprawdzi¿ efekt dni powszednich, weekendu, stycznia i ¿wi¿t religijnych. Te wszystkie testy zostäy przeprowadzone na oryginalnych danych dotycz¿cych cen zamkni¿cia. Do weryfikacji wyników wykorzystano model ARIMA. Wyniki dostarczaj¿ dowodów, ¿e serie cen rynkowych nie s¿ zgodne z modelem b¿¿dzenia losowego
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.