Geschäftskunden Kundenprogramme
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt Arbeitsbuch

Aus der Reihe Schritt für Schritt

Fr. 43.90

inkl. MwSt, Versandkostenfrei

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.01.2023

Abbildungen

farbige Illustrationen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

217

Maße (L/B/H)

26.1/19.3/1.5 cm

Gewicht

525 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-6002-6

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.01.2023

Abbildungen

farbige Illustrationen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

217

Maße (L/B/H)

26.1/19.3/1.5 cm

Gewicht

525 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-6002-6

Herstelleradresse

UTB GmbH
Industriestraße 2
70565 Stuttgart
DE

Email: UTB GmbH
Telefon: 0711 78295550
Fax: 0711 7801376

Weitere Bände von Schritt für Schritt

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in
Die Leseprobe wird geladen.
  • Produktbild: Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt
  • EINLEITUNG
    Risiken und Ihre Quellen
    Was ist Risiko?
    Aufbau des Buches
    Detaillierter Aufbau der Case Study
    Background-Informationen zur Case Study „QUANTITATIVES RISIKOMANAGEMENT IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSBEREICH
    COURSE 1: MARKTRISIKEN
    Course Unit 1: Rendite und Volatilität
    Assignment 1: Renditeberechnung
    Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
    Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
    Assignment 4: Berechnung der Varianz
    Assignment 5: Berechnung der Standardabweichung
    Course Unit 2: Modellierung von Volatilitäten
    Assignment 6: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
    Assignment 7: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
    Assignment 8: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
    Course Unit 3: Modellierung von stochastischen Prozessen
    Assignment 9: Geometrische Brownsche Bewegung
    Assignment 10: Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck-Prozess
    Course Unit 4: Herleitung von Risikokennzahlen mit Hilfe von Black-Scholes
    Assignment 11: Von der Geometrischen Brownschen Bewegung zu Black-Scholes
    Assignment 12: Exkurs: Put-Call Parität
    Assignment 13: Risikokennzahlen: Die Griechen - Greeks
    Assignment 14: Implizite Volatilität – ein zentraler Werttreiber in Black-Scholes
    Assignment 15: Volatility-Smile/-Surface
    COURSE 2: KREDITRISIKEN
    Assignment 16: Rating-Migrationsmatrizen
    Assignment 17: Mertons Modell
    Assignment 18: Vasicek Modell – Berechnung der Worst Caste Default Rate
    Assignment 19: Vasicek Modell – Simulation der jährlichen Portfolioausfallrate
    Assignment 20: Vasicek Modell – Schätzung der Parameter aus historischen Daten
    Assignment 21: Vasicek Modell – Berechnung des Portfolioverlusts
    COURSE 3: OPERATIONELLE RISIKEN
    Assignment 22: Kalibrierung der Schadenverteilung auf Basis einer Expertenschätzung
    COURSE 4: RISIKOMAssE
    Course Unit 1: Value at Risk-Risikomasse
    Assignment 23: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 24: Berechnung des Mean Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 25: Berechnung des Conditional Value at Risk/ Expected Shortfall/ Tail Value at Risk
    bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 26: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 27: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen
    Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 28: Backtesting: Wie gut ist der Value at Risk?
    Course Unit 2: Lower-Partial-Moment-Risikomasse
    Assignment 29: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit
    Assignment 30: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
    Assignment 31: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
    Course Unit 3: Risikomasse bei Bonds, Extremrisiken und Risikomasse im Vergleich
    Assignment 32: Macaulay-Duration und Modified Duration
    Assignment 33: Extremwerttheorie
    Assignment 34: Risikomasse im Vergleich
    COURSE 5: AGGREGATION
    Assignment 35: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
    Assignment 36: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
    Assignment 37: Erzeugung von Copulas
    Assignment 38: Modellierung des Gesamtrisikos mit Hilfe von Copulas
    Assignment 39: Risikokapital
    Literaturverzeichnis
    Stichwortverzeichnis
    Abbildungsverzeichnis