Zinsderivate Modelle und Bewertung
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
14.07.2006
Verlag
SpringerSeitenzahl
199 (Printausgabe)
Dateigröße
8261 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783540350361
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Das Buch erleichtert den Zugang zu den Modellen, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstruktur-konformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Dabei wird grosser Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bietet das Buch eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
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