Introduction to the Mathematics of Finance From Risk Management to Options Pricing
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
01.12.2013
Verlag
Springer New YorkSeitenzahl
356 (Printausgabe)
Dateigröße
22232 KB
Sprache
Englisch
EAN
9781441990051
The Mathematics of Finance has become a hot topic in applied mathematics ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate texts in this area. This book is specifically written for upper division undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. With the exception of an optional chapter on the Capital Asset Pricing Model, the book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model.
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