Stochastic PDEs and Dynamics
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Produktdetails
Format
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Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
21.11.2016
Verlag
De GruyterSeitenzahl
228 (Printausgabe)
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
EAN
9783110492439
This book explains mathematical theories of a collection of stochastic partial differential equations and their dynamical behaviors. Based on probability and stochastic process, the authors discuss stochastic integrals, Ito formula and Ornstein-Uhlenbeck processes, and introduce theoretical framework for random attractors. With rigorous mathematical deduction, the book is an essential reference to mathematicians and physicists in nonlinear science.
Contents:
Preliminaries
The stochastic integral and Itô formula
OU processes and SDEs
Random attractors
Applications
Bibliography
Index
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