Statistical Portfolio Estimation
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Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Ja
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
01.09.2017
Verlag
Taylor & FrancisSeitenzahl
388 (Printausgabe)
Dateigröße
6020 KB
Sprache
Englisch
EAN
9781351643627
This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.
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